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孙琳

  • 学科领域:数学
  • 所属单位:广东工业大学
  • 研究方向:金融随机模型
  • 学历/职称:副教授
  • 专家介绍: 近年来主要从事分数布朗运动环境下资产定价以及参数估计等相关领域的研究工作,在国内外学术刊物上发表论文14篇。主持完成广东省自然科学基金1项,参与国家自然科学基金1项。

专家详情

      近年来主要从事分数布朗运动环境下资产定价以及参数估计等相关领域的研究工作,在国内外学术刊物上发表论文14篇。主持完成广东省自然科学基金1项,参与国家自然科学基金1项。

 

主要论文:

[1] Lin Sun, Xiaojian Yu*, Xuewei Guan,and Qinghao Meng. Asymptotic normalityof the estimators for fractional Brownia motions with discrete data. Abstractand Applied Analysis,2014, (SCI收录)

[2] Lin Sun*. Pricing currency options in the mixed fractional Brownianmotion. Physica A, 2013, 392(16), 3441-3458. (SCI收录)

[3] Lin Sun, Youzhu Liu, Weijun Xu, Weilin Xiao*. Rate of convergencefor the maximum likelihood estimator in fractional Ornstein-Uhlenbeckprocesses. International Journal of INFORMATION, 2012, 15(2), 461-446. (SCI收录)

[4] Lin Sun*. Pricing warrants in a stochastic jump diffusion processand an empirical study. International Journal of INFORMATION, 2013, 16(6),3303-3308.

[5] 孙琳. 公司权益价值波动率下股本权证的定价方法. 南昌大学学报(理科版), 2012, 36(4): 330-335.

[6] 孙琳. 混和分数布朗运动的赫斯特指数估计方法. 统计与决策, 2012,352(4): 82-84.

[7] 孙琳. 高斯过程函数的中心极限定理与应用. 经济数学, 2011, 28(2):21-24.

[8] 孙琳. 带漂移项分数布朗运动下的参数估计. 统计与决策, 2010,312(12): 7-9.

[9] 孙琳. 跳跃CKLS模型的MCMC估计与应用. 广东工业大学学报, 2010, 27(2): 68-70.

[10] 孙琳. 分数布朗运动下带交易费用的期权定价. 系统工程, 2009, 27(9): 36-40.


科研项目:

[1] 广东省自然科学基金: 分形环境下可转换债券的定价模型与参数估计(编号:S2013010016270,起止时间: 2013.10-2015.10),主持人。
 

 

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